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融通通泰保本混合型证券投资基金2016年第3季度报告

发布日期:2021-12-25 21:24   来源:未知   阅读:

  基金管理人:融通基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2016年10月26日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年7月1日起至9月30日止。 基金产品概况 基金简称 融通通泰保本  交易代码 000142  基金运作方式 契约型开放式  基金合同生效日 2013年5月30日  报告期末基金份额总额 1,239,249,021.59份  投资目标 通过运用组合保险策略,在为符合保本条件的投资金额提供保本保障的基础上,追求基金资产的长期增值。  投资策略 本基金采用时间不变性投资组合保险策略(TIPP,TimeInvariantPortfolioProtection)和基于期权的组合保险策略(OBPI,Option-BasedPortfolioInsurance)相结合的投资策略,通过量化技术动态调整资产配置比例,以达到保证本金安全的基本目标。  业绩比较基准 三年期银行定期存款税后收益率  风险收益特征 本基金属保本混合型基金,在证券投资基金中属于低风险品种。  基金管理人 融通基金管理有限公司  基金托管人 中国工商银行股份有限公司  基金保证人 重庆进出口信用担保有限公司  下属分级基金的基金简称 融通通泰保本混合A 融通通泰保本混合C  下属分级基金的交易代码 000142 001124  报告期末下属分级基金的份额总额 1,191,588,322.00份 47,660,699.59份  注:本基金的第一个保本周期自2013年5月30日至2016年5月30日止。在第一个保本周期到期日和第二个保本周期开始日之间设置过渡期,过渡期自2016年6月7日至2016年7月6日,过渡期最后一个工作日即2016年7月6日为基金份额折算日。本基金第二个保本周期起始日为2016年7月7日,保本周期到期日为保本周期起始日3个公历年后对应日,即2019年7月7日(若该日为非工作日,则顺延至下一个工作日)。本基金第二个保本周期,由重庆进出口信用担保有限公司担任保证人。 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2016年7月1日-2016年9月30日)   融通通泰保本混合A 融通通泰保本混合C  1.本期已实现收益 7,558,614.51 1,439,829.34  2.本期利润 7,603,937.07 3,467,894.06  3.加权平均基金份额本期利润 0.0065 0.0116  4.期末基金资产净值 1,198,306,069.66 47,846,238.41  5.期末基金份额净值 1.006 1.004  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 融通通泰保本混合A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④  过去三个月 0.70% 0.07% 0.69% 0.01% 0.01% 0.06%  融通通泰保本混合C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④  过去三个月 0.50% 0.06% 0.69% 0.01% -0.19% 0.05%   自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较   管理人报告 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明    任职日期 离任 日期    余志勇 融通通泽灵活配置混合基金、融通通泰保本混合型证券投资基金、融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金、融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金、融通增裕债券型证券投资基金、融通增丰债券型证券投资基金、融通通景灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 2015年3月17日 - 16 余志勇先生,武汉大学金融学硕士、工商管理学学士,16年证券投资从业经历,具有证券从业资格,现任融通基金管理有限公司研究策划部副总监。历任湖北省农业厅研究员、闽发证券公司研究员、招商证券股份有限公司研究发展中心研究员。2007年4月加入融通基金管理有限公司,历任研究部行业研究员、行业组长,2015年2月25日起至今任“融通通泽灵活配置混型证券投资基金”基金经理,2015年3月17日起至今任“融通通泰保本混合型证券投资基金”基金经理,2015年6月15日起至今任“融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金”基金经理,2015年11月17日起至今任“融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金”基金经理,2016年5月13日起至今任“融通增裕债券型证券投资基金”基金经理,2016年8月2日起至今任“融通增丰债券型证券投资基金”基金经理,2016年8月19日起至今任“融通通景灵活配置混合型证券投资基金”基金经理。  王超 融通标普中国可转债指数型证券投资基金、融通债券投资基金、融通通源短融债券型证券投资基金、融通四季添利债券证券投资基金(LOF)、融通岁岁添利定期开放债券证券投资基金、融通通瑞债券型证券投资基金、融通增鑫债券型证券投资基金、融通增益债券型证券投资基金、融通增裕债券型证券投资基金、融通通泰保本混合型证券投资基金、融通增丰债券型证券投资基金的基金经理。 2016年5月13日 - 9 王超先生,金融工程硕士,经济学、数学双学士,9年证券投资从业经历,具有基金从业资格,现任融通基金管理有限公司固定收益部副总监。历任深圳发展银行(现更名为平安银行)债券自营交易盘投资与理财投资管理经理。2012年8月加入融通基金管理有限公司,2013年12月27日起至今任“融通标普中国可转债指数型证券投资基金”、“融通债券投资基金”基金经理,2014年11月7日起至今任“融通通源短融债券型证券投资基金”基金经理,2015年3月14日起至今任“融通四季添利债券证券投资基金(LOF)”、“融通岁岁添利定期开放债券证券投资基金”基金经理,2015年6月23日起至今任“融通通瑞债券型证券投资基金”基金经理,2016年5月5日起至今任“融通增鑫债券型证券投资基金”基金经理,2016年5月11日起至今任“融通增益债券型证券投资基金”基金经理,2016年5月13日起至今任“融通增裕债券型证券投资基金”、“融通通泰保本混合型证券投资基金”基金经理,2016年8月2日起至今任“融通增丰债券型证券投资基金”基金经理。  注:任职日期根据基金管理人对外披露的任职日期填写;证券从业年限以从事证券业务相关工作的时间为计算标准。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为,本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则,并制定了相应的制度和流程,在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内,本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 异常交易行为的专项说明 本基金报告期内未发生异常交易。 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度债券收益率下行明显,受到疲弱的经济数据及社融不振的影响,配置及交易热情高涨,尤其是7月份经济数据和社融数据全面大幅低于预期,引发了收益率快速下行。随后,受到货币市场资金面紧张及央行开展14天逆回购的影响,市场开始出现一波技术性调整,随后收益率又开始继续下行。 权益市场在三季度小幅上扬,7、8月份虽然数据较弱,但流动性充沛,在指数整体稳定的情况下,受无风险利率下行影响,配置偏好开始逐步转向类固收资产,主营业务稳健,低估值的股票受大家追捧,市场由此展开温和的反弹,至9月受美联储加息预期升温及资金面的影响,市场有所调整。 投资方面,本基金在三季度增加了债券仓位。 展望四季度的债券市场,利率将大概率维持区间震荡。 从资金面来看,年初到现在,央行的态度发生了一些变化:一季度央行认为社融扩张太厉害,对货币市场有所收紧;二季度随着社融回落,资金面在央行的呵护之下趋于稳定。三季度以来,8-9月份有一半的时间资金面又出现了紧张局面,我们认为央行有意在调控资金面的松紧节奏,其背后的逻辑我们认为:第一,目前舆论热议的房价高涨、地王频出,资产泡沫进一步加重;第二,央行所关注的货币市场的质押回购规模过大,且隔夜占比较高。 目前债券市场一年期流动性较好的金融利率债在2.3%,低于7天回购利率,对央行态度的变化尚未作出反应。长端债券收益率则是接近于8月份经济最差时的利率低点。往后看,经济数据有可能出现一个短期的企稳回升。因为去年四季度,地产投资连续出现负增长,从基数效应的角度来看,地产投资有可能继续回升;此外工业企业利润有所好转,PPI同比逐步好转,也有可能稳定制造业投资增速。 报告期内基金的业绩表现 本报告期A类基金份额净值增长率为0.70%,C类基金份额净值增长率为0.50%,同期业绩比较基准为0.69%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  1 权益投资 21,955,257.34 1.75   其中:股票 21,955,257.34 1.75  2 基金投资 - -  3 固定收益投资 1,186,935,489.86 94.34   其中:债券 1,186,935,489.86 94.34   资产支持证券 - -  4 贵金属投资 - -  5 金融衍生品投资 - -  6 买入返售金融资产 - -   其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -  7 银行存款和结算备付金合计 32,963,932.13 2.62  8 其他资产 16,322,279.07 1.30  9 合计 1,258,176,958.40 100.00  报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  A 农、林、牧、渔业 10,384,998.20 0.83  B 采矿业 - -  C 制造业 6,720,259.14 0.54  D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -  E 建筑业 - -  F 批发和零售业 - -  G 交通运输、仓储和邮政业 4,850,000.00 0.39  H 住宿和餐饮业 - -  I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -  J 金融业 - -  K 房地产业 - -  L 租赁和商务服务业 - -  M 科学研究和技术服务业 - -  N 水利、环境和公共设施管理业 - -  O 居民服务、修理和其他服务业 - -  P 教育 - -  Q 卫生和社会工作 - -  R 文化、体育和娱乐业 - -  S 综合 - -   合计 21,955,257.34 1.76  报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 002250 联化科技 410,000 6,674,800.00 0.54  2 300498 温氏股份 150,000 5,380,500.00 0.43  3 002299 圣农发展 199,940 5,004,498.20 0.40  4 002245 澳洋顺昌 500,000 4,850,000.00 0.39  5 002815 崇达技术 2,244 36,599.64 0.00  6 300548 博创科技 754 8,859.50 0.00  报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 国家债券 - -  2 央行票据 - -  3 金融债券 429,543,000.00 34.47   其中:政策性金融债 429,543,000.00 34.47  4 企业债券 584,232,489.86 46.88  5 企业短期融资券 70,105,000.00 5.63  6 中期票据 103,055,000.00 8.27  7 可转债(可交换债) - -  8 同业存单 - -  9 其他 - -  10 合计 1,186,935,489.86 95.25  报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 150213 15国开13 1,000,000 103,280,000.00 8.29  2 160207 16国开07 900,000 90,702,000.00 7.28  3 160210 16国开10 700,000 70,273,000.00 5.64  4 136039 15石化01 600,000 60,642,000.00 4.87  5 160308 16进出08 600,000 59,928,000.00 4.81  报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。 其他资产构成 序号 名称 金额(元)  1 存出保证金 82,504.29  2 应收证券清算款 -  3 应收股利 -  4 应收利息 16,231,662.14  5 应收申购款 8,112.64  6 其他应收款 -  7 待摊费用 -  8 其他 -  9 合计 16,322,279.07  报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明  1 002815 崇达技术 36,599.64 0.00 新股锁定  2 300548 博创科技 8,859.50 0.00 新股锁定  开放式基金份额变动 单位:份 项目 融通通泰保本混合A 融通通泰保本混合C  报告期期初基金份额总额 617,896,041.97 461,798,718.82  报告期期间基金总申购份额 344,966,105.60 -  减:报告期期间基金总赎回份额 15,831,239.89 525,079,304.05  报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以-填列) 244,557,414.32 110,941,284.82  报告期期末基金份额总额 1,191,588,322.00 47,660,699.59  注:拆分变动份额为2016年7月6日本基金转入第二个保本周期发生的份额折算。 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 备查文件目录 备查文件目录 (一)中国证监会批准融通通泰保本混合型证券投资基金设立的文件 (二)《融通通泰保本混合型证券投资基金基金合同》 (三)《融通通泰保本混合型证券投资基金托管协议》 (四)《融通通泰保本混合型证券投资基金招募说明书》 (五)融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照 (六)报告期内在指定报刊上披露的各项公告 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件,或登陆本基金管理人网站查询。 融通基金管理有限公司 2016年10月26日

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